天津銀行

內部資本充足評估（ICAAP）項目一期需求

ICAAP一期的項目目標為監(jiān)管合規(guī)，項目內容主要以權重法為基礎，搭建資本管理體系和ICAAP體系，在短期內實現(xiàn)監(jiān)管合規(guī)以及資本管理水平切實提升，編制ICAAP報告。

一、公司資質及人員要求

（一）公司資質要求

1.具有獨立法人資格，具備中華人民共和國國家行業(yè)主管部門頒發(fā)的執(zhí)業(yè)資格；

2.投標公司注冊資本超過3000萬人民幣；

3.近三年未被國家行業(yè)主管部門予以行政處罰或禁入的記錄，并在承擔金融企業(yè)有關咨詢服務工作中未出現(xiàn)重大質量問題或不良記錄；

4.具有組織提供咨詢開發(fā)方案并確保方案安全、完整實施的工作能力，并在規(guī)定工作時間內，有能力調配較強工作力量，按時保質完成工作任務。

（二）項目人員要求

1.由合伙人承擔項目的總體管理、資源協(xié)調、重大事件決策等；

2.項目經(jīng)理應具備5個以上內部資本充足評估項目實施經(jīng)驗，至少擔任過3個以上內部資本充足評估項目的項目經(jīng)理，并參與過其他至少7個以上內部資本充足評估項目的實施；

3. 專職項目成員應具備3個以上新資本協(xié)議相關項目實施經(jīng)驗；

4. 資深業(yè)務專家至少應擔任過各自領域相關的內部資本充足評估實施項目經(jīng)理或項目總監(jiān)，并曾參與至少3個以上各自領域的內部資本充足評估項目實施。

二、現(xiàn)狀診斷與差距分析

（一）現(xiàn)狀診斷與差距分析

對比《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》及其附件、《商業(yè)銀行壓力測試指引》等相關監(jiān)管文件的要求以及同業(yè)的領先實踐，從治理結構、政策制度與管理流程、管理機制、計量工具、報告等方面，對資本管理和ICAAP體系的情況，進行現(xiàn)狀診斷與差距分析。

交付成果

1.《天津銀行資本管理現(xiàn)狀診斷及差距分析報告》

2.《天津銀行內部資本充足評估體系現(xiàn)狀診斷及差距分析報告》

（二）制定項目實施計劃

基于現(xiàn)狀診斷與差距分析結果，設計有針對性的適用于本行的項目實施計劃。

交付成果

《天津銀行內部資本充足評估程序實施計劃》

三、搭建資本管理體系

(一)資本管理制度及流程制定

1.全面梳理本行現(xiàn)有的資本管理架構、制度體系和管理流程，撰寫資本管理現(xiàn)狀診斷與差距分析報告，包括但不限于本行的資本管理現(xiàn)狀，國內先進同業(yè)成熟資本管理的實踐，同規(guī)模銀行資本管理現(xiàn)狀，進行制度、流程、架構對比并提出合理化建議。

2.完善資本管理架構，制定《資本管理辦法》，明確資本管理的目標和范圍、治理架構、職責分工、資本管理原則要求和關鍵領域管理方法和流程。

3.建立完善的資本管理流程及政策制度，包括資本戰(zhàn)略、資本計量、資本規(guī)劃、資本充足率壓力測試、資本補充和應急預案、內部資本充足評估、資本配置與考核、資本監(jiān)控和預警、資本報告、資本充足率信息披露等。

交付成果

1.《天津銀行資本管理辦法》

2.資本管理流程相關政策制度

(二)資本規(guī)劃及資本配置機制設計

1.建立資本規(guī)劃機制�；�于本行發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務經(jīng)營規(guī)劃及風險偏好等因素，結合資本供給來源、資本需求的構成、業(yè)務和財務預算的預測邏輯和數(shù)據(jù)可獲得性，制定各主要風險初級法的資本規(guī)劃方案，明確資本定義、應用范疇、資本規(guī)劃方法、流程。資本規(guī)劃應綜合考慮業(yè)務規(guī)模、利潤、收入增長和損失等因素，對考慮風險偏好、全面風險壓力下資本需求和投資者預期的業(yè)務增長情況做出的預測。

2.協(xié)助進行資本規(guī)劃。設計資本規(guī)劃模板和編制機制，協(xié)助本行編制具有前瞻性的3~5年資本規(guī)劃，并確定年內資本投放節(jié)奏。

3.建立資本配置機制。根據(jù)本行管理需要，考慮績效指標的計量細度等限制條件，設計資本配置單元。設計資本配置的方法，包括配置的目標、各種限制條件（本行戰(zhàn)略目標和規(guī)劃、預算預先確定的管理指標、監(jiān)管指標等均需充分考慮）和優(yōu)化算法。

4.協(xié)助進行資本配置。設計資本配置工具模板，協(xié)助本行收集數(shù)據(jù)并開展配置。

5.提出資本管理考核方案建議。資本配置模板支持關鍵考核指標述標，作為業(yè)務單元的考核目標，同時設計資本管理考核指標監(jiān)控工具，支撐對業(yè)績的跟蹤，并對資本管理考核方式提出建議。

交付成果

1.《天津銀行資本規(guī)劃方案》（含規(guī)劃模板）

2.《201X年度天津銀行三年資本規(guī)劃測算報告》

3.《天津銀行資本配置方案》（含配置模板）

4.《201X年度天津銀行資本配置測算報告》

5.《天津銀行資本評價與考核應用方案》（含考核分析模板）

（三）資本監(jiān)控機制建設及應急方案設計

1.建立資本監(jiān)控機制。設計全行層面的資本充足情況跟蹤監(jiān)控模板，支持對總體資本充足情況、投放進度監(jiān)控，定期對全行及各分支機構資本管理指標的監(jiān)控和預警，并包括與同業(yè)狀況的對比，并生成報告表格，支持基于簡單的業(yè)務量假設對下季度的資本使用和資本充足情況進行滾動預測，為管理決策提供支撐。

2.建立資本監(jiān)控指標體系。選取適當?shù)馁Y本監(jiān)控指標，包括資本充足率指標、資本規(guī)劃和配置的執(zhí)行情況指標和資本管理考核指標，明確不同指標的口徑、維度和監(jiān)控頻率。

3.建立預警機制與應急預案。針對不同監(jiān)控指標設定合理的狀態(tài)和監(jiān)控閾值，當監(jiān)控指標水平處于不同狀態(tài)時，制定相應的應對措施與應急預案。

交付成果

《天津銀行資本監(jiān)控方案》（含指標體系、應急預案相關內容及監(jiān)控模板）

（四）權重法下資本計量工具

1.建立權重法下RWA計量工具。建立權重法RWA工具，實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動接入和手工補錄、開展數(shù)據(jù)質量檢查和校驗，確保數(shù)據(jù)的正確性、完整性、一致性、完備性和可用性，實現(xiàn)權重法RWA自動化計算、匯總和分析，提高監(jiān)管報表計算的效率。結合本行系統(tǒng)和數(shù)據(jù)情況，撰寫權重法RWA計量系統(tǒng)業(yè)務需求說明書。

2.建立權重法下經(jīng)濟資本計量工具。制定權重法下經(jīng)濟資本計量方案，在權重法監(jiān)管資本計量的基礎上通過對客戶評級、剩余期限、行業(yè)、客戶規(guī)模及擔保方式進行調整，開發(fā)計量模板工具。結合本行系統(tǒng)和數(shù)據(jù)情況，撰寫權重法下經(jīng)濟資本計量系統(tǒng)業(yè)務需求說明書。

交付成果

1.《天津銀行RWA計量工具》

2.《天津銀行權重法RWA計量系統(tǒng)業(yè)務需求說明書》

3.《天津銀行經(jīng)濟資本計量方案》（含計量模板）

4.《天津銀行經(jīng)濟資本計量系統(tǒng)業(yè)務需求說明書》

四、建立ICAAP體系

（一）治理架構及政策制度

1.完善ICAAP治理架構和職責分工。對標ICAAP監(jiān)管要求以及先進實踐，細拆ICAAP涉及所有模塊工作（如風險評估、資本規(guī)劃、整合壓力測試等）的職責分工，建立清晰的分析表。系統(tǒng)梳理本行現(xiàn)有的風險和資本管理體系，對比ICAAP職責分工分析表，提出職責分工增改方案。

2.撰寫ICAAP政策制度。修訂增補ICAAP體系相關管理辦法。

交付成果

1.《天津銀行內部資本充足評估程序治理架構與職責分工設計方案》

2.《天津銀行內部資本充足評估程序管理辦法》及配套政策制度

（二）風險偏好

1.完善風險偏好管理框架。參照同業(yè)先進銀行，完善行內各層級風險偏好管理職能界定與劃分。

2.完善風險偏好相關政策制度。進一步完善風險偏好調整與重檢、風險偏好分解傳導、風險偏好應用等內容。

3.完善定性與定量風險偏好管理體系�；�于本行現(xiàn)狀，研究適合自身情況的風險偏好設置方法論，完善現(xiàn)有風險偏好體系，包括風險偏好影響因素、風險偏好聲明主要內容、各主要風險偏好指標內容及設置方法等。根據(jù)選定的風險偏好設置方法，完善風險偏好指標體系，并進一步完善定性風險偏好陳述與定量風險偏好指標體系。設計風險偏好監(jiān)控方案及報告模版。

交付成果

1.《天津銀行風險偏好管理辦法》

2.《天津銀行風險偏好設置方案及偏好指標體系》

3.《天津銀行風險偏好陳述書》及工具

4.《天津銀行風險偏好預警與監(jiān)控方案報告》及工具

（三）全面風險識別和評估體系

1.建立全面風險識別機制。制定主要風險識別管理制度和流程，包括明確詳細的治理架構、職責分工、管理方法和步驟、匯報機制、匯報路線等。制定本行主要風險的識別機制，包括明確主要風險定義及識別范圍、主要風險識別方法及判定確認標準、主要風險識別報告機制。設計符合天津銀行實際的主要風險識別工具，包括風險視圖和問卷、打分卡等。主要風險識別的范圍至少包括可能導致重大損失的單一風險，以及單一風險程度不高，但與其他風險相互作用并可能導致重大損失的風險，應覆蓋以下類別：信用風險、市場風險、操作風險、集中度風險、銀行賬戶利率風險、流動性風險、聲譽風險、戰(zhàn)略風險、信息科技風險。

2.建立全面風險評估機制。制定主要風險評估管理制度和流程，包括明確詳細的治理架構、職責分工、管理方法和步驟、匯報機制、匯報路線等。建立定量與定性相結合的主要風險評估機制，包括明確主要風險評估方法及標準、開發(fā)定量與定性相結合的風險評估工具與模板，包括對風險水平和風險管理體系的評估，建立主要風險評估報告機制。

3.協(xié)助本行確定“風險字典”，開展主要風險識別和評估工作，撰寫風險識別與評估報告。

交付成果

1.《天津銀行主要風險識別與評估管理辦法》

2.《天津銀行主要風險識別方案》（含識別問卷）

3.《201X年度天津銀行主要風險識別報告》

4.《天津銀行主要風險評估方案》（含評估模板）

5.《201X年度天津銀行主要風險評估報告》

（四）主要風險管理體系完善

1.建立戰(zhàn)略風險管理體系。在風險評估的基礎上，協(xié)助行方建立戰(zhàn)略風險的管理體系，包括戰(zhàn)略風險管理制度、流程和相應的工具模板。

2.建立聲譽風險管理體系。協(xié)助行方建立聲譽風險的管理體系，包括管理制度、流程和相應的工具模板。

3.建立集中度風險管理體系。協(xié)助行方建立集中度風險的管理體系，包括管理制度、流程和相應的工具模板。

交付成果

1.《天津銀行集中度風險管理方案》

2.《天津銀行集中度風險管理制度》

3.《天津銀行聲譽風險管理方案》

4.《天津銀行聲譽風險管理制度》

5.《天津銀行戰(zhàn)略風險管理方案》

6.《天津銀行戰(zhàn)略風險管理制度》

（五）整合性壓力測試管理體系

1.建立整合性壓力測試機制。明確本行壓力測試組織架構、職責分工、管理方法、實施流程等，制定相關政策制度。

2.設置壓力測試宏觀情景。建立定量和定性相結合的壓力情景設置方法，盡可能以定量方法來確定壓力情景參數(shù)、風險因子相關性以及具體傳導過程。此外，壓力測試工作中應運用定性方法作為補充，通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領域專家意見，以拓展壓力測試的適用范圍并提高其有效性。

3.構建宏觀壓力情景的傳導路徑。建立各單個風險的風險因子與宏觀因子的回歸模型，明確宏觀因子和風險因子之間的關系，建立宏觀因子與風險因子的傳導機制。結合本行歷史數(shù)據(jù)和資產(chǎn)狀況，設計傳導路徑或方法，確定傳導到各個風險的風險因子。

4.制定整合壓力測試方案。確立資本充足率壓力測試技術方法，制訂壓力情景下資本需求和資本可獲得性的評估方法和機制；明確資本充足率壓力測試與單一風險壓力測試之間的傳導機制，設計壓力測試結果匯總方案，得到統(tǒng)一情景下整合壓力測試結果；撰寫壓力測試方案，提供壓力測試應用工具、模板。

5.建立單一風險壓力測試向整合壓力測試傳導的機制，實現(xiàn)信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、銀行賬戶利率風險、集中度風險等單一風險壓力測試對整合壓力測試的支撐。

6.開展整合壓力測試，撰寫壓力測試報告，并制定資本應急預案。協(xié)助本行收集數(shù)據(jù)，開展壓力測試，根據(jù)結果，制定資本應急預案。包括但不限于緊急籌資可行性及成本分析、限制高資本占用業(yè)務發(fā)展、采用風險緩釋措施降低風險等。

交付成果

1.《天津銀行壓力測試管理辦法》

2.《天津銀行壓力測試情景設置方案》（含模版）

3.《天津銀行單一風險壓力測試完善方案及模板》（從整合壓力測試需要的角度）

4.《天津銀行整合壓力測試方案及模板》

5.《201X年度天津銀行整合壓力測試報告》（含應急預案）

（六）風險資本加總與資本附加機制

1.建立資本附加計算機制。包括風險狀況對附加資本的決定機制和風險管理水平對資本附加的影響機制。

2.模擬計算資本附加。協(xié)助本行開展資本附加計算，對計算結果進行評估并對機制進行可能的調整。

交付成果

《天津銀行風險資本加總與資本附加方案》（含附加模板）

（七）編制ICAAP報告及合規(guī)達標

1.建立ICAAP報告機制。基于本行實際，明確全行各相關職能部門、分支機構在ICAAP報告中的職責分工，明確ICAAP報告內容、撰寫要求和標準、報告模板、頻率和報送路徑等，建立標準化、流程化的報告形成和匯總機制。

2.報告應按照不同應用主題、維度（經(jīng)營機構、條線等）通過關鍵指標、概覽圖、圖形化、報告等多樣化形式整合風險管理、資本管理和內部資本充足評估信息。

3.設計ICAAP報告模板。綜合分析本行風險管理、資本管理和內部資本充足評估信息，設計ICAAP報告模板，確保滿足監(jiān)管要求。

4.編制ICAAP報告。協(xié)助本行完成一次完整的內部資本充足評估，編寫內部資本充足評估報告，全面驗證ICAAP報告機制的有效性和可執(zhí)行性，并根據(jù)評估情況進行必要的調整。

5.協(xié)助本行就ICAAP體系建設情況向董事會和高管層進行匯報，并協(xié)助本行向監(jiān)管機構進行ICAAP報告遞交和合規(guī)達標。

交付成果

1.《天津銀行內部資本充足評估報告模板》

2.《201X年度天津銀行內部資本充足評估報告》

3.《天津銀行內部資本充足評估合規(guī)工作計劃》 

4.《天津銀行內部資本充足評估合規(guī)檢查清單、模板及相關文檔和合規(guī)評估報告》

5.《天津銀行內部資本充足評估監(jiān)管合規(guī)申請報告》

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