天津銀行市場風(fēng)險管理體系建設(shè)項目需求說明書

一、項目目標(biāo)

根據(jù)我行金融市場業(yè)務(wù)和理財業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀和未來發(fā)展規(guī)劃，同時充分考慮監(jiān)管合規(guī)要求，優(yōu)化市場風(fēng)險管理治理結(jié)構(gòu)，建設(shè)完備的市場風(fēng)險管理和政策制度體系；借鑒國內(nèi)同業(yè)的先進實踐，搭建市場風(fēng)險中臺監(jiān)控平臺，明確我行三道防線在市場風(fēng)險管理中的職責(zé)分工，設(shè)計符合我行現(xiàn)狀的可落地的限額體系，并分別針對金融市場業(yè)務(wù)和理財業(yè)務(wù)建立全流程的管控方案；開發(fā)可支持當(dāng)前日常市場風(fēng)險監(jiān)控和管理的計量應(yīng)用工具，同時充分評估我行在市場風(fēng)險計量、系統(tǒng)和數(shù)據(jù)方面的現(xiàn)狀，制定后續(xù)系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃。

二、項目安排

本項目預(yù)計在2016年2月啟動、2017年7月完成，計劃周期為6個月。

三、項目主要內(nèi)容及交付成果

（一）市場風(fēng)險管理體系優(yōu)化提升

1.現(xiàn)狀診斷與差距分析

從管理架構(gòu)、管理機制與制度流程、計量能力等方面全面梳理我行現(xiàn)有的市場風(fēng)險管理體系，評估與標(biāo)準(zhǔn)法合規(guī)要求的差距及同業(yè)較佳實踐的差距，并提出優(yōu)化建議。

交付成果

· 《天津銀行市場風(fēng)險管理體系現(xiàn)狀診斷和差距分析報告》

2.管理體系

評估市場風(fēng)險管理架構(gòu)和職責(zé)分工，厘清大小中臺的工作職責(zé)。對現(xiàn)有的市場風(fēng)險管理機制和制度流程進行補充和完善，建立健全我行市場風(fēng)險管理體系。包括：市場風(fēng)險偏好管理，制定風(fēng)險偏好分解落實、監(jiān)控、報告、調(diào)整等流程；市場風(fēng)險并表管理，確定并表管理范圍，明確并表管理機制；完善市場風(fēng)險壓力測試、應(yīng)急管理、限額管理的管理流程和政策制度；基于我行職能分工和業(yè)務(wù)情況，制定金融市場業(yè)務(wù)授權(quán)管理方案；建立市場風(fēng)險新產(chǎn)品管理機制，制定新產(chǎn)品管理制度，明確各部門新產(chǎn)品管理職能，明確新產(chǎn)品管理流程；建立市場風(fēng)險模型管理機制，包括模型開發(fā)、持續(xù)監(jiān)控、模型驗證等管理機制；建立市場風(fēng)險數(shù)據(jù)管理機制，制定市場風(fēng)險數(shù)據(jù)管理方案，包括各類數(shù)據(jù)責(zé)任主體、數(shù)據(jù)管理流程等管理機制；市場風(fēng)險報告管理，明確報告主體，建立規(guī)范的市場風(fēng)險報告管理流程、匯報路徑，提供報告模板。

交付成果

· 《天津銀行市場風(fēng)險管理提升方案》

3.政策制度體系

梳理銀監(jiān)會《市場風(fēng)險管理指引》等監(jiān)管要求，對標(biāo)同業(yè)較佳實踐，結(jié)合我行實際和管理要求，以書面形式制定適用于全行的、正式的、落地的市場風(fēng)險管理政策體系。市場風(fēng)險管理政策體系應(yīng)當(dāng)與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險特征相適應(yīng)，并符合監(jiān)管部門關(guān)于市場風(fēng)險管理的有關(guān)要求。

交付成果

· 《天津銀行市場風(fēng)險管理基本政策》

· 《天津銀行市場風(fēng)險管理辦法》

· 《天津銀行市場風(fēng)險限額管理辦法》

· 《天津銀行新產(chǎn)品市場風(fēng)險管理辦法》

· 《天津銀行市場風(fēng)險報告管理辦法》

· 《天津銀行市場風(fēng)險并表管理辦法》

· 《天津銀行市場風(fēng)險應(yīng)急管理辦法》

· 《天津銀行市場風(fēng)險壓力測試管理辦法》

（二）市場風(fēng)險中臺監(jiān)控方案

1.市場風(fēng)險管理治理架構(gòu)和職責(zé)分工優(yōu)化

結(jié)合行內(nèi)實際情況，明確大小中臺職責(zé)分工，建立溝通協(xié)作機制，主要職責(zé)包括市場風(fēng)險計量、產(chǎn)品控制、限額管理與監(jiān)控、新產(chǎn)品管理、報告管理等；建立小中臺對交易臺的業(yè)務(wù)監(jiān)測和控制流程；建立小中臺與大中臺的溝通協(xié)作機制；完善對小中臺的考核機制，審慎考量對小中臺的考核方式，一方面考慮小中臺風(fēng)險管理與前臺業(yè)務(wù)部門的獨立性，另一方面考慮大中臺對小中臺風(fēng)險管理執(zhí)行情況的考評。

交付成果

《天津銀行市場風(fēng)險管理治理架構(gòu)優(yōu)化及管理機制提升方案》

2.中臺限額管理體系

對天津銀行市場風(fēng)險限額的管理現(xiàn)狀進行全方位的調(diào)研和評估，建立基于投資組合的市場風(fēng)險限額管理體系，明確各部門職責(zé)分工，優(yōu)化市場風(fēng)險限額管理管理流程；從計算口徑、主控部門、監(jiān)測頻率、審批層級等角度設(shè)計銀行賬戶與交易賬戶市場風(fēng)險限額矩陣，明確限額指標(biāo)類型；設(shè)計適合我行現(xiàn)階段管理需要的市場風(fēng)險限額指標(biāo)體系，包括按照分析按類別、分交易組合的各類市場風(fēng)險限額指標(biāo)，規(guī)范銀行賬戶與交易賬戶市場風(fēng)險各限額指標(biāo)的定義、設(shè)定方法等，明確風(fēng)險偏好設(shè)定、限額監(jiān)控、限額調(diào)整、預(yù)警管理、超限額處理等管理要求與操作流程；規(guī)范各限額指標(biāo)的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)和分配傳導(dǎo)機制，使得限額指標(biāo)能夠準(zhǔn)確反映天津銀行風(fēng)險偏好情況；梳理市場風(fēng)險控制流程與措施，明確市場風(fēng)險限額在市場風(fēng)險控制中的應(yīng)用。

在市場風(fēng)險限額管理中應(yīng)同時考慮相關(guān)業(yè)務(wù)信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、銀行賬戶利率風(fēng)險的總體管控，限額管理的業(yè)務(wù)范圍不僅包含金融市場業(yè)務(wù)，還應(yīng)對資管業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險進行管控。

交付成果

· 《天津銀行市場風(fēng)險限額體系設(shè)計方案》

· 《天津銀行市場風(fēng)險限額指標(biāo)庫》

3.金融市場業(yè)務(wù)前中后臺管理流程優(yōu)化提升

借鑒同業(yè)成熟實踐，梳理金融市場業(yè)務(wù)前中后臺風(fēng)險管控流程，評估與同業(yè)較佳實踐的差距。在風(fēng)險可控的前提下，確保職責(zé)明確、流程清晰，具體包括：

· 優(yōu)化金融市場業(yè)務(wù)前臺交易管理流程：重點優(yōu)化交易定價、估值、交易復(fù)核和交易管理等環(huán)節(jié)，主要包括賬戶分類管理模式、交易定價管理流程、交易敞口重估損益計量流程、合規(guī)性檢查流程、投資組合管理流程、頭寸敞口管理流程、券庫管理流程等。

· 完善金融市場業(yè)務(wù)中臺管控流程：包括授權(quán)管理環(huán)節(jié)、價格管理環(huán)節(jié)、授信額度管理環(huán)節(jié)、風(fēng)險計量和分析、報告等環(huán)節(jié)，核心內(nèi)容包括：日常授權(quán)監(jiān)控與預(yù)警流程、授權(quán)信息管理與維護流程、金融產(chǎn)品價格偏離度管理與分析流程、授信額度監(jiān)控與風(fēng)險預(yù)警、同業(yè)交易對手管理、損益計算管理、敏感性分析流程、風(fēng)險績效考評流程等。

交付成果

· 《金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險管控流程現(xiàn)狀差距分析與優(yōu)化提升方案》

4.理財業(yè)務(wù)市場風(fēng)險中臺管理方案

梳理及解讀銀監(jiān)會針對理財業(yè)務(wù)的監(jiān)管文件，對每份監(jiān)管文件的主要內(nèi)容進行概括說明，提取其中與市場風(fēng)險相關(guān)的主要內(nèi)容，并結(jié)合我行理財業(yè)務(wù)管理現(xiàn)狀進行差距分析。

提出適合我行理財業(yè)務(wù)市場風(fēng)險管理的政策流程體系設(shè)計方案，明確理財業(yè)務(wù)市場風(fēng)險管理的職責(zé)分工，完善理財業(yè)務(wù)市場風(fēng)險管理目標(biāo)、范圍、主要內(nèi)容、管理維度、管理方法和工具、報告體系等。

對我行理財業(yè)務(wù)管理流程進行梳理，包括資產(chǎn)池管理方式、運營模式、資產(chǎn)類型等，分析交易對手、合作機構(gòu)和產(chǎn)品特點，重點關(guān)注市場風(fēng)險相關(guān)的各個方面，對易發(fā)風(fēng)險點進行梳理以及對業(yè)務(wù)流程進行優(yōu)化。

根據(jù)理財業(yè)務(wù)特征及實質(zhì)標(biāo)的資產(chǎn)，對理財新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)潛在風(fēng)險進行識別，確定風(fēng)險歸屬，區(qū)分直接和間接風(fēng)險并分析其對天津銀行的潛在影響；對天津銀行理財業(yè)務(wù)的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)和限額管理流程現(xiàn)狀進行全方位的調(diào)研和評估，涉及理財業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)體系。

交付成果

· 《天津銀行理財業(yè)務(wù)市場風(fēng)險管理差距分析報告》

· 《天津銀行理財業(yè)務(wù)市場風(fēng)險管理方案》

（三）數(shù)據(jù)與系統(tǒng)差距分析及優(yōu)化

1.現(xiàn)狀評估與分析

結(jié)合監(jiān)管要求、管理差距分析成果和同業(yè)先進實踐，考慮我行管理的短期和長期要求，針對市場風(fēng)險管理相關(guān)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)集市建設(shè)現(xiàn)狀進行評估，明確差距。包括：評估市場風(fēng)險所需系統(tǒng)功能的落地程度，現(xiàn)有系統(tǒng)的支持力度；審閱現(xiàn)有全面風(fēng)險數(shù)據(jù)集市、數(shù)據(jù)倉庫、上游業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口材料；評估市場風(fēng)險計量和管理所需的數(shù)據(jù)內(nèi)容的全面性、完整度、及時度等；評估目前全面風(fēng)險數(shù)據(jù)集市中市場風(fēng)險相關(guān)數(shù)據(jù)的管理和加工現(xiàn)狀；根據(jù)后續(xù)系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，分析數(shù)據(jù)和功能兩方面的差距。

交付成果

· 《天津銀行市場風(fēng)險系統(tǒng)差距分析報告》

· 《天津銀行市場風(fēng)險數(shù)據(jù)差距分析報告》

2.應(yīng)用工具開發(fā)

根據(jù)行內(nèi)日常管理要求以及數(shù)據(jù)情況，設(shè)計并開發(fā)可支持市場風(fēng)險監(jiān)管報送、估值和風(fēng)險計量、日常市場風(fēng)險限額監(jiān)控和管理的應(yīng)用計量工具，需要支持投資組合層級的敞口、敏感度、損益、風(fēng)險價值等限額或監(jiān)測指標(biāo)的日常控制以及壓力測試。

交付成果

· 《天津銀行市場風(fēng)險日常監(jiān)控及監(jiān)管和管理報表工具》

3.市場風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法監(jiān)管報表口徑梳理

評估我行市場風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法監(jiān)管報表口徑的現(xiàn)狀，結(jié)合最新監(jiān)管要求、同業(yè)較佳實踐，梳理和設(shè)計我行市場風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法監(jiān)管報表的統(tǒng)計流程、統(tǒng)計要素、做表口徑等，需要涵蓋我行現(xiàn)有產(chǎn)品并考慮近年可能開展的一些業(yè)務(wù)。

交付成果

· 《天津銀行市場風(fēng)險監(jiān)管報表口徑及統(tǒng)計流程建議》

4.系統(tǒng)和數(shù)據(jù)需求與后續(xù)規(guī)劃

結(jié)合系統(tǒng)數(shù)據(jù)的差距分析結(jié)果，梳理并撰寫符合行內(nèi)實際管理需求的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)目標(biāo)需求文檔；配合支持行內(nèi)“新一代核心”系統(tǒng)群中市場風(fēng)險相關(guān)要求的溝通、審閱和說明；考慮行內(nèi)IT實施總體規(guī)劃，設(shè)計后續(xù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的實施規(guī)劃建議。

交付成果

· 《天津銀行市場風(fēng)險管理系統(tǒng)目標(biāo)功能需求》

· 《天津銀行市場風(fēng)險數(shù)據(jù)集市目標(biāo)功能需求》

· 《天津銀行市場風(fēng)險管理系統(tǒng)及數(shù)據(jù)集市實施規(guī)劃建議》

（四）市場風(fēng)險新監(jiān)管變化需求分析及實施路徑規(guī)劃

對巴塞爾新標(biāo)準(zhǔn)法監(jiān)管要求進行解讀，分析未來監(jiān)管要求的變化情況，并分析新監(jiān)管要求對我行市場風(fēng)險管理體系未來可能產(chǎn)生的影響和帶來的挑戰(zhàn)，提出市場風(fēng)險管理、計量、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)等方面的應(yīng)對方案和實施路徑建議。具體包括：

1.監(jiān)管要求需求分析與解讀。

2.提出管理、計量、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)方面的落地方案。

3.結(jié)合市場風(fēng)險系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃提出可行建設(shè)方案。

· 《市場風(fēng)險新標(biāo)準(zhǔn)法監(jiān)變化的影響分析與建議》

· 《市場風(fēng)險新標(biāo)準(zhǔn)法高階需求及后續(xù)實施規(guī)劃》

（五）培訓(xùn)與知識轉(zhuǎn)移

為提升我行對市場風(fēng)險管理的重視程度，保證全行市場風(fēng)險管理人員和前臺業(yè)務(wù)人員能夠掌握市場風(fēng)險知識和管理方法，進行相關(guān)培訓(xùn)。

交付成果

· 《市場風(fēng)險管理項目培訓(xùn)計劃》

· 《市場風(fēng)險管理培訓(xùn)材料》

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