功能需求

細(xì)分功能

需求簡介

持倉統(tǒng)計(jì)分析

組合概覽

查詢委外投資組合基礎(chǔ)信息，對關(guān)鍵信息進(jìn)行整體瀏覽。

資產(chǎn)配置

查詢組合資產(chǎn)的配置情況，并對股票、債券資產(chǎn)給出更為詳細(xì)的資產(chǎn)配置信息。

倉位變動

查詢委外投資組合每日底層資產(chǎn)持倉變動情況，可對一段時(shí)間內(nèi)大類資產(chǎn)等的持倉占比情況和基準(zhǔn)進(jìn)行比較。

資金變動

組合期間資金流入流出分析。

底倉查詢

按底層資產(chǎn)查詢其在各組合的持倉數(shù)據(jù)，例如持倉數(shù)量、全價(jià)成本、凈價(jià)成本、全價(jià)市值、凈價(jià)市值、估值增值等。

交易查詢

查詢委外投資組合一算時(shí)間內(nèi)的交易明細(xì)數(shù)據(jù)，明確交易時(shí)間、交易金額、資產(chǎn)標(biāo)的等。

業(yè)績歸因分析

股票業(yè)績歸因 

給出股票類資產(chǎn)的主流業(yè)績歸因模型，分析資產(chǎn)配置、個股選擇、交叉收益。

債券業(yè)績歸因

給出債券類資產(chǎn)的主流業(yè)績歸因模型，持有收益貢獻(xiàn)、利率曲線收益貢獻(xiàn)和利差收益貢獻(xiàn)等。

風(fēng)險(xiǎn)收益分析

市場風(fēng)險(xiǎn)

針對組合在所選時(shí)點(diǎn)的持倉情況，系統(tǒng)自動計(jì)算組合的多個事前風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，如波動率、期間最大凈值回撤、Beta、TE、VAR等指標(biāo)。并給出指標(biāo)表現(xiàn)范圍解釋。

流動性風(fēng)險(xiǎn)

對組合及其重倉股/重倉券的流動性進(jìn)行分析。如：日均交易量、變現(xiàn)天數(shù)、變現(xiàn)比例、重倉股、重倉券等指標(biāo)。

利率風(fēng)險(xiǎn)

系統(tǒng)提供債券資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。主要指標(biāo)：修正久期、麥考林久期、凸性、到期收益率、DVBP等。

集中度分析

對組合及分類資產(chǎn)的投資集中度進(jìn)行分析。債券資產(chǎn)集中度分析包括城投債區(qū)域分布、單券集中度、債券類型集中度、發(fā)行主體行業(yè)分布、發(fā)行主體企業(yè)性質(zhì)分布、剩余期限分布、久期分布、主體評級分布、債項(xiàng)評級分布；股票資產(chǎn)集中度分析包括板塊分布、發(fā)行主體行業(yè)分布和前十持倉股票。

盈虧分析

查詢組合及其下各維度的期間盈虧情況，指標(biāo)包括公允價(jià)值變動損益、利息收入、紅利收入、總盈虧等。

盈虧分析

查詢組合及其下各維度的期間盈虧情況，指標(biāo)包括公允價(jià)值變動損益、利息收入、紅利收入、總盈虧等。

績效評價(jià)

計(jì)算組合一系列的績效評價(jià)指標(biāo)，包括：IR、Jenson、Sharpe、M2、RAROC、Treynor、M.C.V、索提諾比率等，并給出指標(biāo)表現(xiàn)范圍解釋。

業(yè)績持續(xù)性評價(jià)

業(yè)績持續(xù)性評價(jià)模塊主要是提供使用R/S方法計(jì)算Hurst指數(shù)評價(jià)指標(biāo)的展示功能，并給出指標(biāo)表現(xiàn)范圍解釋。

閾值預(yù)警

限額指標(biāo)管理

支持配置各個組合下的限額指標(biāo)，并能對限額指標(biāo)庫進(jìn)行維護(hù)，可新建、修改、刪除、查詢、啟用和停用。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

對設(shè)置的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等各類指標(biāo)進(jìn)行跟蹤，主動預(yù)警

監(jiān)管合規(guī)報(bào)表

監(jiān)管合規(guī)報(bào)表

支持對新增自定義報(bào)報(bào)表，及對現(xiàn)有報(bào)表的調(diào)整

其他

管理人準(zhǔn)入

支持按照我行的管理人準(zhǔn)入規(guī)則提供與準(zhǔn)入相關(guān)的市場數(shù)據(jù)以及管理人評分，支持準(zhǔn)入操作。

管理人篩選

支持管理人篩選的相關(guān)市場數(shù)據(jù)，輔助篩選優(yōu)質(zhì)管理人。

策略適用性

針對市場主流策略和我行特定策略給出策略適用性評價(jià)。

管理人評價(jià)

支持對管理人管理的我行委外資產(chǎn)進(jìn)行整體評價(jià)。

報(bào)價(jià)分析

支持我行和管理人超額收益的分配測算。

組合信息管理

支持組合的新建、修改和查詢功能。

基準(zhǔn)管理

支持為組合創(chuàng)建單一基準(zhǔn)、復(fù)合基準(zhǔn)、自定義基準(zhǔn)。

資產(chǎn)信息維護(hù)

提供底層資產(chǎn)的新建、修改和查詢功能。主要包含債券、股票、基金、衍生品等資產(chǎn)的基礎(chǔ)信息維護(hù)、查詢、修改等；